@ Terrax [#3]

in meiner TS (DynSen) ist der besagte Supertrend-Indi, der von Olivier Seban entwickelt wurde, vorprogrammiert. Ich verwende ihn sowohl als Filter im übergeordneten timeframe als auch als Trigger.

Die Idee dabei ist es, eine Glättung der Average True Range im Sinne eines Trailing Stops einzusetzen, d.h. in einem Abwärtstrend kann der SuperTrend-Wert nur fallen, in Aufwärtstrend kann er nur steigen. Wenn der Periodenschlusskurs den SuperTrend schneidet, wird ein Trendwechsel etabliert.

Berechnung: avgATR = MA der ATR für die letzten Span Perioden

longStop = max (vorheriger longStop, (high – low) /2 - avgATR * ATR_factor)

shortStop = min (vorheriger shortStop, (high – low) /2 + avgATR * ATR_factor)

Falls im Aufwärtstrend, dann SuperTrend = longStop; sonst SuperTrend = shortStop; Falls der Periodenschlusskurs den SuperTrend schneidet, dann kehrt sich der Trendmodus um.

Parameter: Span: Spanne in Perioden für den MA auf die ATR.

ATR factor: Faktor für den Versatz der geglätteten ATR.

Gruss deriva