@ Henning [#7]

suchst Du den Supertrend in Easy Language ?

http://www.sierrachart.com/discus/messages/2/3081.html?1114470511

Gruss deriva
 

@ Terrax [#3]

in meiner TS (DynSen) ist der besagte Supertrend-Indi, der von Olivier Seban entwickelt wurde, vorprogrammiert. Ich verwende ihn sowohl als Filter im übergeordneten timeframe als auch als Trigger.

Die Idee dabei ist es, eine Glättung der Average True Range im Sinne eines Trailing Stops einzusetzen, d.h. in einem Abwärtstrend kann der SuperTrend-Wert nur fallen, in Aufwärtstrend kann er nur steigen. Wenn der Periodenschlusskurs den SuperTrend schneidet, wird ein Trendwechsel etabliert.

Berechnung: avgATR = MA der ATR für die letzten Span Perioden

longStop = max (vorheriger longStop, (high – low) /2 - avgATR * ATR_factor)

shortStop = min (vorheriger shortStop, (high – low) /2 + avgATR * ATR_factor)

Falls im Aufwärtstrend, dann SuperTrend = longStop; sonst SuperTrend = shortStop; Falls der Periodenschlusskurs den SuperTrend schneidet, dann kehrt sich der Trendmodus um.

Parameter: Span: Spanne in Perioden für den MA auf die ATR.

ATR factor: Faktor für den Versatz der geglätteten ATR.

Gruss deriva
 

@ select [#96]

aber weißt Du auch, warum die Landesfarben von Sachsen weiß/grün und nicht grün/weiß sind ?

Gruß deriva
 

@ Moroni [#17]

s. obiges Posting [#4] von metatrader - die grün gekennzeichnete Formationen nach einem Abwärtstrend sind 3 weise Soldaten.

Gruß deriva
 

@ Sebastian [#1]

Hans hat (wie immer ?) recht:

In 1848, the Chicago Board of Trade (CBOT)--the world's first futures exchange--was formed. Trading was originally in forward contracts; the first contract (on corn) was written on March 13, 1851. In 1865, standardized futures contracts were introduced.

http://en.wikipedia.org/wiki/Futures_exchange#History_of_futures_exchanges

http://de.wikipedia.org/wiki/Futures#Geschichte

Gruß deriva
 

@ commoncontrol [#1]

da ich mich mit dem Programm überhaupt noch nicht auskenne

Wenn Du MetaStock nicht kennst & kannst, warum versuchst Du es nicht mit einfacher Boolscher Algebra über Excel ?

Gruß deriva
 

@ HHF,
@ Mr_Aegon [#89]

Pierre M. Daeubner sucht noch Teilnehmer für die „Aus Hotelbesitzer mach Tradinggewinner“ – Veranstaltung. Coaching soll wohl kostenlos sein. Hier der Link für Euch

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=39734&CP=0&F=47

Gruß deriva
 

@ Sebastian [#84]

'Wenn Dein englisch nicht mehr so gut ist''

ich bitte Dich, Sachsen kennen sich bestens mit angelsächsch aus. Das kann bestimmt auch Exil-Sachse select bestätigen.

Was sagt ein Sachse beim Kauf eines Weihnachtsbaums auf dem Londoner Weihnachtsmakt ?

Ä Tännchen plies.

Gruß deriva
 

@ scorpion260

unter http://de.finance.yahoo.com/ findest Du die entsprechenden historischen Daten.

Gruß deriva
 

@ Global_2 [#17]

die Unterschiede des „Fair Value“ von 2003 zu Juni 2007 liegt in den geänderten Zinssätzen und der „Währungsentwicklung“ (was immer das auch sein mag EUR/USD, YEN oder Dollar Index etc.).

@ Detlef Leddin [#1]

die Bestimmung eines „Fair Value“ an einem Performance-Index kann ich nicht nachvollziehen, auch wenn „es sich um einen Ansatz handelt, den man nicht auf jeder Seite nachlesen kann“ (Zitat: Lorenzo).

Bekanntlich unterscheidet sich der Performance-Dax vom Dax-Kursindex (DaxK) um die Dividenden und Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten. Der Unterschied zwischen Dax-Performance und Dax-Kursindex hat sich folgendermaßen entwickelt:
Markt-Hoch März 2000 : 8136 zu 6266 (DaxK) = 1870
Markt-Tief März 2003 : 2203 zu 1625 (DaxK) = 578
Stand 22. 06.2007 : 7950 zu 5200 (DaxK) = 2750.

Der „Fair Value“ für den DAX-Kursindex würde demnach nach Ihrer Lesart bei ca. 3132 – 2750 = 382 liegen.

@ Richard Ebert [#18]

die Werbung ist doch schon Substanz genug.

Gruß deriva
 

FINANCIAL ASTROLOGY:
It is NOT WHAT you know, but WHEN you know it.

Hier eine meiner Lieblingsseiten ;-)

http://www.afund.com/afund2006Forecast.html?

Gruß deriva