Hallo MS-User,

hat sich jemand von euch MS11 schon einmal näher angesehen und bedeutet "Intellistop", dass man jetzt MS zur Stopausloesung eine beliebige selbstgeschriebene Funktion übergaben kann?

Gruß Henning
 

Hallo,

ich habe einen guten Code gefunden, der rein von der Syntax einfach nach Metastock übertragbar ist:

http://hk-lisse.over-blog.com/article-19983903.html

Das Problem liegt in den limitierten Möglichkeiten der Metastock-Programmierung.

Für die Experten: Wir benötigen nämlich eine rückbezügliche Initialisierung der Variablen "up" und "dn" im Falle eines Trendwechsels. Das ist mit Metastock aber nicht (einfach ?) möglich. Ohne diesen Mechanismus kommen "up" und "dn" nicht mehr von ihren Minima bzw. Maxima weg.

Wie gesagt, für echte Metastock-Programmier-Experten. Vielleicht über die Library für globale Variabel?

Gruß Henning
 

@ deriva [#8]

Diese Seite kenne ich, aber auf Grund von ca. 20 unerklärten Variablen ist das ganze leider auch völlig unbrauchbar.

Gruß Henning
 

@ deriva [#6]

Danke. Aber irgentetwas fehlt da noch.
(high – low) /2 - avgATR * ATR_factor) bewegt sich in einem sehr kleinen und engen Wertebereich, auf jeden Fall weit weg vom Close. D.h., die oben gezeigte Kurve kann man damit nicht abbilden.
Kannst Du bitte noch mal "nachsehen"?

Ansonsten gibt es im Netz ein paar Programme dazu in Form ihres Sourcecodes, eine Ananlyse und Umwandlung in "Easy Language" würde aber Tage dauern.

Gruß
Henning
 

Hallo metatrader,

das ist aber, falls man gerade keine Gray mit Windows Emulation zur Hand hat, nur Theorie, oder?

Meine Erfahrung bzgl. den Funktionen "Simulation.*" lautet, angelehnt an den guten Kosto, starten und 7 Jahre warten. Es sind auch im Netze so gut wie keine Indikatoren, Tests oder Explorers zu finden, die diese Funktionen nutzen. Die Performance ist hier so schlecht, dass sie noch nicht mal mehr messbar ist, weil innerhalb der 7 Jahre bestimmt mal der Strom ausfällt.

Oder gibt es neue Tips und Tricks dazu?

Gruß Henning
 

If(BarsSince(C = TOPK) < BarsSince(C = LOWK)
 

@ gautama2 [#5], @ Roti [#6]

Ich verwende zur Pflege meiner Metastockdaten als Datenquelle i.d.R. Yahoo.
Ich habe inzwischen auch die Symbole gefunden (alle aktuellen sind vorhanden, z.B. "YIZ07.CBT, Mini Silver Futures,Dec-2007), leider gibt es dazu keine Historien.

Da ich solche Daten erst einmal fürs Backtesting benötige, werden ich mir die historischen Gold- und Silberdaten aus anderer Quelle besorgen (Format csv oder txt)und erstmal täglich händisch nachpflegen.

Gruß Henning
 

goso, danke für den Tipp.

Ich möchte meine EOD-Daten aber gerne vollständig mit dem MLdownloader pflegen, und bei Bedarf auch damit die historischen Daten laden (wobei mir klar ist, dass das mit Futures auf Grund der jeweilgen Laufzeiten an den Übergängen etwas unsauber werden kann).
Pflegt jemand seine Gold- oder Silberdaten (Futures oder eine andere Referenz) mit dem MLdownloader?
 

Hallo, eine Frage an alle Freunde des MLdownloaders.

Ich nutze das Programm schon lange und finde es, auch in Anbetracht des Preises, hervorragend. Inzwischen enthält es ja auch Symbollisten für u. a. Futures.
Ich habe mir jetzt einmal die Symboltabelle für die "Metals" angesehen, und finde da die Symbole "Aluminium", "Copper", "Gold", "Platinum" und "Silver".

Abgesehen davon, dass das Symbol "Gold" an vielen Börsen dem Minenbeteiber Randgold zugeordnet ist, kann ich mit diesen Symbolen nichts anfangen, im besonderen keinen irgentwo gehandelten Futures zuordnen.

Hat ein User von MLdownloader eine Idee, was mit diesen Symbolen anzufangen ist bzw. was zu tun ist, um an Gold- und Silber-Kurse ranzukommen?

Danke und Gruß Henning
 

Es ist so wie es gautama2 schreibt, bei wiederkehrenden Entrys (und davon muß man im realen Leben wohl ausgehen) geht es nur mit Lätches (diese Schreibweise gefällt mir :) )

@ Metatrader

Du bist doch vielleicht näher an der Quelle. Ist mittelfristig mit einer Verbesserung/Veränderung der Programmierumgebung zu rechnen? Im Besonderen die Architektur, dass es keinen über eine gesamte Simulation referenzierbaren Datenbereich gibt (um z.B. Daten zum Entry abzulegen) ist doch wirklich ein erhebliches Manko.

MfG Henning
 

Habe inzwischen herausbekommen, dass die Funktionen aus dieser Gruppe "very slow" und daher unakzeptabel sind. Das meint selbst die Ikone Roy Larsen.

Na ja, was will man von einer Sotwarearchitektur erwarten, bei der es einen 10-Zeiler (latches) braucht den Einstiegskurs (Kaufkurs) wiederzufinden.

Gruß Henning
 

Hallo zentrader,

danke für dein Angebot, eine solche Liste habe ich mir aber schon einmal besorgt.

Wenn du aber auch wie ich die eod-Version (9.x) benutzt, müßtest du interesse an "simulation.currentpositionprofit" haben, da man mit Hilfe dieser Funktion eigentlich auf einfache Art StopLoss und TrailingStop umsetzten/optimieren könnte (ohne diesen Latches-Quatsch oder andere Krücken, um die Schwachstellen der Programmierumgebung zu kaschieren).

Hast du das mal ausprobiert? Wie bereits geschrieben, bei mir verschwindet das Programm in einer Endlosschleife.

Gruß Henning
 

Hallo,

es gibt im Systemtester ja (scheinbar) die Möglichkeit, vorgefertigte Funktionen der Gruppe "Simulation" zu nutzen. Was mich irritiert ist die Tatsache, dass ich bei Recherche im Internet (fast) keine Fragen, Anmerkungen oder Beispiele zur Nutzung dieser Funktionen finde.

Ich habe mich damit beschäftigt, da ich die Funktion "simulation.currentpositionprofit" dazu nutzen wollte, auf einfache Art und Weise den Stop-Loss zu optimieren. Ergebnis war, dass der Systemtester scheinbar in einer Endlosschleife gefangen war und hart beendet werden mußte.

Hat jemand von euch die Gruppe "Simulation" schon einmal nutzbringend einsetzten können?

MfG Henning
 

Ich habe mich auch schon ab und zu gewundert und bei einer genaueren Analyse festgestellt, dass ab und zu (in ca. 10% der Fälle) der aller erste Trade einer Simulation nicht stimmt. Genauer, der Trade wird eröffnet obwohl die entsprechende Bedingung (noch) nicht gegeben ist.

Ob ein solches Verhalten eintritt oder nicht scheint programmierungsabhängig zu sein (d.h. es tritt für eine bestimmte Simulation/Indikator immer ein oder garnicht). Ich schaue jetzt immer speziell nach dem ersten und berücksichtige dieses Verhalten ggf.

Ich habe dazu keinen call aufgemacht oder etwas bei Equis ins Forum gestellt, sondern ich hoffe dass Equis ihre wirklich suboptimalen Programmierungsmöglichkeiten einmal grundlegend überarbeitet. Fürchte aber, auch die nächsten Releases erhalten wieder nur neuen Schnickschnack.
 

Habe eine auf den ersten Blick ganz gute Quelle für ein paar "Mainstream-" Daten gefunden

http://www.alpari-idc.ru/en/dc/databank.php
 

Hallo,

ich habe auch das Gefühl, dass sich nicht viel getan hat, weshalb ich u.a. das Ausrufen einer neuen Version (10) etwas übertrieben finde.

- sog. Variablen sind weiter Konstanten, eine Funktion um diesen Mangel auszumerzen ist zwar in einer speziellen dll (siehe equis-forum) zwar vorhanden, nach meiner Meinung ist die Lösung einer höheren Programmiersprache unwürdig.

- gehört zum Punkt oben; es gibt zwar die Methodik via "Latches" sich z. B. bei einem Systemtest Ereignisse aus der Vergangenheit zurückzuholen, dass der Erfinder dafür aber beinahe den Novellpreis für Mathematik erhalten hat und es spezielle Schulungen zum Thema gibt sagt beinahe alles
- Auf viele Daten die z.B bei einem Systemtest anfallen kann nach wie vor nicht während einer Simulation zurückgegriffen werden (z.B. "Long Favorable")
- Die Menge der verwendbaren sog. Variablen ist weiter beschränkt (mir völlig unverständlich)
- Debuger? nie gesehen

Ein Pluspunkt für Versionen ab 9.0 (?) ist die Verwendungsmöglichkeit von DLLs aus dem Equis-Forum, in denen z.B. einige bekannte Funktionen jetzt mit berechneten sog. "Variblen" versorgt werden können.

Ich will nicht ausschließen, dass ich bei einem Punkt vielleicht nicht auf dem laufenden bin. Also, wer ist anderer Meinung?

Gruß Henning
 

Hallo,

mal wieder zum Thema Forex-Daten und Metastock (schon öfters hier behandelt). Wo bekommt ihr entsprechende (auch historische) Daten her? Da ich nur Indizes EOD handel (und in Zukunft vielleicht Currencies) komme ich mit dem MLdownloader sehr gut aus.

Bei den Währungen sieht es aber bescheiden aus. Die Quelle "forex" im Downloader liefert nur crossrates mit dem Dollar, und dort in der Regel auch nur einen Wert am Tag (der close?), manchmal auch 2 Werte am Tag, aber nie 4(OHLC).

Bei MSN kann man zwar einige Raten laden (z.B. JPY/EUR (Symbol "EURJPY=X")) und man bekommt sie EOD auch, aber die Datenqualität scheint stark verbesserungswürdig. So hat man teilweise z.B. riesige Eröffnungs-Gaps, was bei 24h-Kursstellung überhaupt nicht möglich ist.

Woher habt ihr eure Währungen (EOD) für Metastock in guter Qualität?

Gruss Henning
 

Danke Metatrader,

ich habe inzwischen einen etwas anderen weg gefunden, wobei ich für long und short separate indikatoren habe. Hier mein long-indikator, wobei ich den zeitraum in dem ich die minimale volalität und den zeitraum in dem ich nach den schwellen suche einzeln betrachte. Ausserdem berechne ich die vola. über 2 tage, was sich meistens auszahlt:

tageM:=Input("tage min", 2, 20, 10);
tageH:=Input("tage hhv", 2, 20, 10);

V1:= Max(H, Ref(H, -1)) - Min(L, Ref(L,-1));
If( V1 = ExtFml("ForumDll.VarLLV", V1, tageM), ExtFml("ForumDll.VarHHV", H, tageH), PREV);

Gruss Henning
 

Hallo Gemeinde,

hier im Forum wird unter http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=12679&F=LNJL
aus besonderem Anlaß das Thema "Volatilitätsausbrüche" behandelt.

Kurzzusammenfassung dieses Ansatzes:

Wenn meine Volalität (H-L) ein Minimum der letzten x Tage darstellt, ist das HHV der letzten x Tage meine Long-schwelle, das entspr. LLV die Short-schwelle.

Jetzt mein Thema:

Für eine Simulation wäre es natürlich schön, hier möglichst mit dynamischer Tagesanzahl zu testen. Mit Hilfe der ForumDLL könnte ich den Tag mit der min. Volalität ermitteln:

V1:=ValueWhen(1, H-L = ExtFml("ForumDll.VarLLV", H-L, opt1), C);
jetzt kann ich noch den "Tag" ermitteln:
B1:=barssince(C = V1);

Aber jetzt stehe ich auf den Schlauch. Man benötigt noch das HHV und LLV zwischen den Tagen B1 und B1+x. Nur wie? Kann jemand helfen?

Gruss Henning
 

Hallo Metatrader,

Du schriebst:

"Alle Auswertungen aus dem Backtest können bequem und einfach aus einer Datenbank ausgelesen werden, so dass der Phantasie (und weiteren Kennzahlen) praktisch keine Grenzen gesetzt sind."

Dazu habe ich bisher keine weitere Quelle gefunden. Hast du vielleicht einen guten Link zu diesem Thema?

Gruss Henning
 

Hallo,

u.a. eine "Ref" und "HHV"-Formel mit variablem Parameter gibt es auch kostenlos hier: http://forum.equis.com/viewtopic.php?t=1430

 

Hallo zusammen,

wie gesagt, das Löschen der Testergebnisse ist nicht wirklich ein Problem, der Trailing Stop in der EOD-Version schon (siehe auch Datei Metastock8bugs.doc unter:
http://finance.groups.yahoo.com/group/equismetastock/files/%20%20%20%20%20%20Metastock%20Problems/

Mit verschiedenen DLLs (aus dem equis-forum) habe ich mich auch auseinandergesetzt, eine kostenlose (und integre) DLL für globale Variablen aber bisher nicht gefunden. Damit könnte man sich den u.a. Stop ja auch selbst programmieren. Wo gibt es diese?

Zu den Latches: Wie auch immer man diese einordnet, die Beispiele zu deren Nutzung (auch von Equis) laufen immer darauf hinaus, dass ich im Nachhinein das (erstmalige) Auftreten eines Signals noch mal ermitteln möchte, um z. B. zu erkennen das das 2. Signal halt das 2 und nicht das 1. war. Das wäre halt einfacher, sich in einer globalen Variablen den ersten Bar merken zu können.

Ich denke aber mit den DLLs im equis-forum (z. B. HHV mit var. Period) und der eventuell noch zu findenden GlobalVarDll sind die für mich wesentlichen Kritikpunkte vom Tisch.

Ich habe mir die Testversion von Wealth-Lab besorgt und bin doch ziemlich beeindruckt. Es ist aber auch so, dass hier die Einarbeitung nicht so einfach ist wie bei MS.

Gruss Henning
 

Hallo Gemeinde,

nach einem knappen Jahr mit Metastock 9.0 bin ich doch ziemlich enttäuscht. Hier meine kurze Kritik. Was meint ihr dazu?

Softwarequalität:
Es gibt seit langem mindestens 2 sehr offensichtliche Bugs. Das Löschen von Testergebnissen funktioniert nicht richtig (im Forum schon oft behandelt und nicht wirklich ein Problem) und Trailing Stop beim backtesting funktioniert nicht (alle Käufe werden i.d.R. noch am gleichen Tag ausgestoppt (auch bei TS von z. B. 90%).
Was mich hier stört ist, dass die Entwickler es scheinbar nicht hinbekommen, hier kurzfristig einen Patch zu liefern. Also sehr schlechte Kundenorientierung. Ich möchte auch lieber nicht wissen, wie es mit der Qualität komplizierterer Indikatoren aussieht, wenn solche einfachen Dinge schon Probleme machen und beim Testen nicht auffallen.

Die Programmierung:
- Latches: Völlig sprachlos macht mich die Problematik "Latches". Da es an globalen Variable mangelt (eigentlich an Variablen an sich, da diese in Metastock Konstanten sind) hat sich ein kluger Kopf (Roy Larson) Latches ausgedacht. Eine Methode, mit Hilfe der barssince Funktion Werte aus der Vergangenheit wiederzuermitteln. Das funktioniert bei einfachen Buy/Sell Indikatoren noch irgentwie, wenn diese komplizierter werden ist jedoch auch mit Latches nichts mehr zu machen (oder z. B., wenn ich zwischendurch in ein Stop Loss laufe und anschließend noch mal ein Buy auslöse). Häufig werden Latches dazu benutzt, einen Kaufkurs in der Sell-Formel noch einmal zu ermitteln. Statt dem User die Einführung von globalen Variablen (bzw. überhaupt Variablen) in Aussicht zu stellen, werden tatsächlich Kurse zur Nutzung von Latches durch MS veröffentlicht.
Das ist wie bei einem Automobilhersteller, dessen Wagen sich nur nach links lenken lassen und der nun Veröffentlicht, wie man nur durch Linksabbiegen zu (fast) jedem Ziel kommen kann.

- statische Parameter: Viele eingebaute Funktionen vertragen keine opt-Variablen , können also nur mit Konstanten arbeiten. Das schränkt die Programmierung wesentlich ein.

Die Auswertung des Backtestings:
Ich kann mir für jede Simulation verschiedenste Parameter ansehen, so z.B. auch
Highest Profit und Lowest Profit. Aber leider nur ansehen. Es gibt nur sehr wenig Größen, die ich auch digital weiterverwerten kann. Ich kann z. B. nicht per automatisierter Weiterverarbeitung (excel etc.)feststellen, wo ich zwar gute
Highest Profits hatte (guter Einstieg) aber wenig Profit am Ende (schlechter Ausstieg)

Zusammenfassung:
Ich erwarte von einem Marktführer, der die entsprechenden Ressourcen eigentlich haben sollte, mehr.

Alternativen:
Es scheint mir, dass Investox und Wealth-Lab hier mehr zu bieten haben. Ich habe beide jedoch noch nicht ausprobiert. Hat jemand von Euch hier schon Erfahrungen gesammelt?

Gruss Henning