@ Harald111 [#3]

Irgendeine Empfehlung??

ohh, da bin ich wahrscheinlich etwas zu tief ins Thema eingestiegen wegen der Tickdaten und so Sachen ;)

Zwar kein Download aber ich würde hier Anbieter wie prorealtime oder visualchart nutzen, EoD ist dort kostenlos. Ansonsten fällt mir nur der ML Downloader ein oder spezielle Projekte wie z. B. http://www.quaccess.com/index.html oder http://www.yloader.com/ und andere.

Beste Grüße

Roti
 

@ Harald111 [#1]

es kommt drauf an was Du mit den Kursdaten/Historien erreichen willst? Einen perfekten, günstigen und qualitativ sehr hochwertigen Datenanbieter gibt es ebensowenig wie den perfekten und für alle Anleger passenden Broker.

Grundsätzlich ist esignal nicht schlecht was Preis/Leistung samt Umfang der angebotenen Börsenplätze betrifft und auch CSIdata bei reinen Futures End-of-Day Kursen hat eine sehr gute Datenbank. Du wirst aber von jedem einen anderen Favoriten zu hören bekommen ;)

Zudem wie geht der Anbieter mit Fehlerbereinigungen, Bad-Ticks usw. in den Kursdaten um, gerade hier merkst Du richtige Qualität. Jedoch nicht dem Traum verfallen alle Ticks von vielen Börsen gleichzeitig zu bekommen, haben die Anbieter selbst hier Probleme alles umzusetzen.

http://www.youtube.com/watch?v=hzdGrVKFQSQ&feature=player_embedded

Heimische Datenanbieter sind meist teuer oder haben nicht den Umfang bzw. tiefe Historie, kommt auch hier darauf an was du mit den Kursdaten erreichen willst. Für einfaches Charting gibt es heutzutage gute, kostenlose Internettools (auch heimischer Anbieter).

Beste Grüße

Roti
 

@ he96 [#15]

Ich finde den anderen Thread nicht mehr, aber hier gings ja auch um das Märchen der 200 Tage Linie und es gab/gibt ja noch immer die diesen QUATSCH verteidigen.

Nachstehender chart ist mal wieder und damit der X-te Beweis dass es drunter und drüber geht ohne jede Bedeutung.


Hallo Hans,

wenn Du noch hier im Forum unterwegs bist noch ein kurzer Artikel von boerse.ard.de zum Thema 200 Tage Durchschnitt, da diese Diskussion doch schon eine Zeit lang her ist.

Das die 200 Tage Linie als alleinige Handels- und/oder Investmententscheidung suboptimal ist stimme ich zu aber wenn sich halt eine „Marktmasse“ oder viele Fondsmanager danach richtet sollte die Richtung der 200 Tage Line im „Hinterkopf“ behalten werden ;)


Zitat

Beschleunigte Abwärtsdynamik

Der Dax hat am Freitagnachmittag seine 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Damit sendet der deutsche Leitindex ein verheerendes Signal, Charttechniker befürchten nun ein weiteres Abstürzen der Kurse.

Doch was ist eigentlich die 200-Tage-Linie? Was einen so sperrigen Namen hat, beruht letztlich auf einer ganz einfachen Rechnung: Dazu werden die Schlusskurse der vergangenen 199 Börsentage zum aktuellen Kurs hinzugerechnet und anschließend durch 200 dividiert. Gleitend wird die Linie dadurch, dass die jeweils älteste Notierung ersetzt wird. Die 200-Tage-Linie gehört damit zur Gruppe der trendfolgenden Indikatoren.

Dass sich viele Investoren an diesem markanten gleitenden Durchschnitt orientieren, ist dem Tageschart des Dax' am Freitag deutlich anzusehen. Nach dem Bruch der derzeit bei 5.775 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie beschleunigte das Börsenbarometer seine Talfahrt, rutschte ab bis auf 5.708 Zähler.

Empirik spricht für 200-Tage-Linie

Folgen nun zwingend weitere Kursverluste? Das lässt sich natürlich nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Schließlich ist die 200-Tage-Linie ein sehr träger Indikator, der natürlich auch kurzfristig Fehlsignale liefern kann. Vorsichtige Anleger sollten also besser noch abwarten, ob sich der Bruch der 200-Tage-Linie an den kommenden Handelstagen bestätigt.

Wer sich in der Vergangenheit allerdings nach der 200-Tage-Regel orientiert hat, ist damit ziemlich gut gefahren. Wer Anfang 2008 aus dem Aktienmarkt ausgestiegen war, nachdem der Dax die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen hatte, der konnte sein Depot vor den schlimmen Auswüchsen der Finanz- und Wirtschaftskrise bewahren. Ein Wiedereinstiegssignal sandte der Indikator im Mai 2009.

Psychologie nicht vergessen

Fakt ist auch: Die 200-Tage-Linie ist für viele Anleger eine anerkannte Richtschnur ihres Handelns. Weil sie selbst eher fundamental ausgerichteten Marktteilnehmern geläufig ist, ist schon alleine die psychologische Wirkung enorm.

Zitat Ende


Quelle: http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_437756


Beste Grüße

Roti
 

@ Livetour [#463], @ tantan [#462],

Hallo zusammen,

es ist am besten so wie tantan es erklärt hat dies als Gesamtabrechnung per Jahresbescheinigung anzugeben, jeden Trade manuell umzurechnen ginge zwar auch aber ist durchaus einiges an Arbeit sollte es meinerseits exakt für jedes einzelne Geschäft gewünscht sein; danke für deinen Tipp Livetour.

Gewinne/Verluste über die Jahresgrenze hinaus nachzudenken ist sowieso jedes Jahr angesagt um die Steuererklärung optimaler zu gestalten ;)

Beste Grüße

Roti
 

@ Livetour [#460]


Das kannst Du Dir auch in den Activity Statements ansehen. Allerdings wird das wohl nur in den täglichen Statements angegeben, und ist selbst dort standardmäßig erst mal deaktiviert. Darum zunächst auf der IAB-Website die "Activity Statements" konfigurieren, indem Du unter "Optional Sections" das "Statement of Funds" anklickst. In den täglichen Reports erscheint dann in der Zeile "FX Translation P/L", um wieviel die Euro-Summe für den USD-Kredit angepaßt wurde.

Irgendwann verkaufst Du die US-Aktien wieder. Dadurch kommen USD in Dein Konto, wodurch der USD-Kredit getilgt wird und der entsprechende Betrag in Euro wieder gutgeschrieben wird. Per Saldo ist damit das Wechselkursrisiko ausgeschaltet. Denn wenn der USD während der Haltedauer gestiegen ist, mußtest Du zwar Euros nachschießen, aber hast dafür auch einen besseren Wechselkurs beim Aktienverkauf erhalten. Wenn der USD hingegen gefallen wäre, hätte IAB Dir zwar zwischenzeitlich Euros gutgeschrieben, aber dafür hättest Du einen schwächeren Wechselkurs beim Verkauf gehabt. Das Ergebnis ist demnach immer ausgeglichen, d. h. das Währungsrisiko ist neutralisiert. (Für dieses Feature zahlst Du aber die Kreditzinsen.)

danke, sehr wertvoll deine Antwort und ohne in eine Steuerberatung abdriften zu wollen aber wie versteuerrst Du als deutscher Anleger den Trade, es sind einmal im Gewinnfalle die Differenz aus Kauf- und Verkaufskurs abzüglich Ordergebühr und einmal den Währungstausch/Währungsgewinn EURUSD bei US-Aktien, den die Währungsgewinne aus Aktientrades werden auch versteuert? Da IAB täglich EURUSD ausgleicht wird das nicht einfach zu rechnen sein, oder? Also aus Sicht der Abgeltungssteuer, meine Frage ist keine Steuerberatung sondern nur abrechnungstechniche Sicht bei ausländischen Aktientrades um es ausweisen zu können.

Beste Grüße

Roti
 

@ tantan [#453]

Hallo tantan,

danke für den Tipp, jedoch hätte ich gerne gewußt ob analog wie bei Aktien der Privatanleger Bonds leerverkaufen kann, ansonsten über den Terminmarkt mit den jeweiligen Futures.

Ansonsten können nur dirkt US-Bonds gekauft werden (US-T)

verstehe ich das so das ich als Privatanleger bei IAB die US-Bonds (Kassa) leerverkaufen kann?

Danke dir.

Beste Grüße

Roti
 

Hallo zusammen,

weiss jemand zufällig ob bei IAB Anleihen, Bonds, Rentenpapiere geshortet (leerverkauft)werden können? Wenn ja wo finde ich bitte dazu eine Liste, bspw. "Shortable German Bonds"?

Geht das für Privatanleger überhaupt, Aktien können leerverkauft werden als Privatperson aber Anleihen, Pfandbriefe, Schatzbriefe, etc. wohl nicht?

Danke für eure Hilfe.

Beste Grüße

Roti
 

@ AAA [#103]

danke für die gute Erklärung, anzumerken sei noch das die Echtzeit-Daten soweit ich das verstehe aber Snapshots sind, alle 0.7 sec wird upgedatet; IB ist halt Broker und kein Datenlieferant. Dies für alle die zum Beispiel Software wie NinjaTrader, MetaStock, Investoxx, TradeStation usw. an die TWS dranhängen wollen, auch der Backfill ist eingeschränkt!

Beste Grüße

Roti
 

@ TimeTrade [#5]

und ich dachte mit dem Zusammenschluss/Übernahme von vwd/TPRT/market maker würde dort die IT und die Kursdatenstabilität zunehmen und letzten deutschen Anbietern wie tradesignal, logical line, world money, etc. das Fürchten lehren. Wiso Börse wird auch auch von vwd/LP beliefert und BIS, gehört doch auch vwd, oder?

Dennoch, bei dem Preis von TPRT mit ein paar Realtimekursen ist der Kunde schnell auf einem Niveau von esignal, Tenfore, etc. und muss sich u.a. mit deren Livekorrektur messen lassen.
 

@ metatrader [#2]

Zunächst ist es nicht möglich, eine legale Version von Metastock 9 Pro zu kaufen, da der Besitzer dieser Version nur Lizenzrechte besitzt, die eine Veräußerung ausschliessen.

Nur interessehalber und ohne eine Diskussion über Lizenzen anstoßen zu wollen, gilt das ab V1.x bei MetaStock bis zur aktuellen Version von Metastock oder wurde diese "lebenslange Lizenz" bspw. ab V6.x eingeführt? Hab irgendwo mal gehört, bin mir aber nicht sicher, das bis V5.x oder V6.x ein gebrauchter Kauf von MetaStock möglich gewesen sein soll, bei ebay gab´s eine Zeit lang diverse Angebote.

@ LosLukos

Ohne eine Kaufempfehlung abgeben zu wollen aber für BIS-Kursdaten bezahlen und dann die kostenlosen Yahoo-Daten benötigen würde mich etwas abschrecken, hat BIS keine ausreichenden historischen Kurse, auch als Backfill ?

Metastock vermute ich wird meist mit Reuters, Reuters QuoteCenter, esignal genutzt - ein paar User nutzen wohl noch Lenz & Partner EoD Daten mit der DB Engine.

Danke.

Beste Grüße

Roti
 

Hallo,

wenn ML Downloader und der optionale FuturesDownloader nicht passend sind kenne ich noch http://www.databull.com/ - weiss aber nicht ob dieser gut ist.

Ansonsten, ohne Werbung zu machen, die Basisangebote EoD von Pinnacle, CSIdata, esignal EoD, tradenavigator EoD oder ein Abo BlueChip EoD von Lenz&Partner, weiss aber nicht ob´s das so noch gibt.

Billiger wird es nicht, was ist denn an Reuters so teuer, die Qualität und Kursdatenpflege sowie die Länge der Historie sollten doch keine Wünsche offen lassen und die anderen Anbieter oder die kostenlos Varianten "in den Schatten" stellen?

Dazu kommt das Reuters --> MetaStock optimal aufeinander abgestimmt sind.

Beste Grüße

Roti
 

@ kalli [#1]

TimeTrade und PullPUSH haben Recht, ohne das Thema verfehlen zu wollen, wäre ABN marketindex keine Alternative, hier sind die Positionsgrößen skalierbar, d.h. auch mit kleineren Beträgen kann effektiver gearbeitet werden als bspw. mit Zertifikaten.

Die Commodities werden dort sukzessive weiter ausgebaut, Hebel 10 bis max. 50 je nach Markt. Nur ein ordentliches Chartprogramm, wo spezielle Eigenschaften für die Rohstoffe (Spot, Futures) berücksichtigt sind, sollte auf jedenfall dazugenommen werden, denn die Charts von ABN marketindex sind nicht das Beste bzw. die Historie sehr kurz.

Wenn es ein Futures-Broker sein soll, dann wahrscheinlich Interactive Brokers oder Open E Cry bzw. ein vergleichbarer Broker auf diesem Niveau.

Beste Grüße

Roti
 

@ Henning [#1]

danke für deinen Hinweis, aber musst Du nicht $9,95 pro Monat bezahlen für die Futures dort, gibt es da auch Eurex-Futures? Alles ist EoD und heisst Futuresdownloader. Weiss nur nich ob das in ML Downloader drin ist oder ein extra Programm mit extra Datenordner. Wenn Eurex mitbei wäre ein gutes Tool zum fairen Preis, oder?

Beste Grüße

Roti
 

@ he96 [#5]

In short: you do take signals if you are on a winning streak and stop in a loosing streak. You could use a MA on your equity and if you fall below you stop taking system signals until you are "virtually" back above.

or work with positionsize and equity curve, if MA cross equity give more size and vice versa

best greetings

roti
 

@ Gary [#2]

möchte Fragen ob der Futures-Downloader in MLDownloader integriert ist oder kann MLDownloader auch EoD Futures bereitstellen? Beim Futures-Downloader fehlt die Eurex?

Beste Grüße

Roti
 

@ Richard Ebert [#11]

Ich kann zur Lizenzbestimmung noch keine verbindlichen Angaben machen, eine Anfrage bei Equis läuft noch, doch wie ich die Situation sehe, kann Metastock 10 künftig weiterverkauft werden.

Sehr gut, bin da mal gespannt drüber was dabei rauskommt!

Ausserdem haben sich für unsere bisherigen Metastock Kunden fast immer Wege gefunden, solche Fragen auf dem kleinen Dienstweg zu klären ohne sie hier im Forum zu diskutieren, und so wollen wir das auch weiterhin halten. Ein zufriedener Kunde ist für uns wichtiger als alles andere.

Dachte mir nichts Böses dabei, werde mich dran halten, es sollten halt immer alle Aspekte eines Softwarepakets beleuchtet werden, ich verfolge keine kommerziellen Interessen bezüglich tradesignal, MetaStock, TradeStation oder anderer Software.

Beste Grüße

Roti
 

@ jungster [#9]

z.B. ist bei tradesignal so wie bei MetaStock, etc. ein "Scanmodul" fest mitbei, dazu sind schon so wie bei anderer vergleichbarer Software einige fertige Filter/Systemideen schon im Paket (z.B. Dogs of the Dow http://www.tradesignal.com/tour/portfoliostudy1.aspx ), dann einfach per Drag&Drop in Chart ziehen und fertig. Des weiteren kann auch einer laufenden Diskussion wo ein anderer User sein Handelssystem, Stop-Programmierung ins Forum stellt einfach per Mausklick übernommen werden, fertig.

Sowas schätze ich neben Kursdatenversorgung sehr, bei AB ist es nicht so einfach dafür wohl eins der besten Preis-Leistungsverhältnisse.

Teste einfach mal vier, fünf verschiedene Programme, Du wirst schnell merken was dir liegt und was nicht, dazu sei gesagt das dies ein Werkzeug ist, einfach ein paar Formeln eingeben und ab morgen viel viel Kohle verdienen ist nicht.

Also teste ruhig mal ein paar Programme oder Internetservices!

Wie gesagt TS5 liegt mir im Moment, kann sich aber wieder ändern.

Beste Grüße

Roti
 

@ jungster [#5]

dann lass ich mal die Katze aus dem Sack ;-)

ganz einfach, tradesignal5 und AmiBroker habe ich. Investox hatte ich, erschlug mich aber, obwohl die Features mittlereile - alle Achtung Investox.
MetaStock seit Lizenzänderungen (Wiederverkaufbarkeit seit V7.2 oder höher) nicht mehr und TradeStation 2000i ist ja mittlerweile für´s gebotene zu teuer, hatte ich aber selbst nie, sondern nur mal bei Bekannten gesehen. Code/Usergroup´s im Internet gibt es zuhauf für TradeStation und MetaStock.

Die deutschen Anbieter wie TaiPan und BIS (über Consors Premiumtrader) hatte ich, war aber nicht der Hit, vielleicht ist es heute in 2006 ja besser. Angefangen habe ich aber mit Wiso Börse und DM Money Maker, hei das waren Zeiten :)

Ich möchte betonen das meine Antwort rein subjektiv ist, andere Leute können mit Investox oder MetaStock besser arbeiten - wobei MetaStock mich wegen der Lizenzbestimmung hochschreckte, das Charting ist gut, ich kann derzeit mit TS5 am besten - kann sich aber von heut auf morgen ändern, ich bin nicht mehr Sklave eines (liebgewordenen) Softwareanbieters!

Immer vorher ausgiebig testen - auch ob Du Onlinelösung oder Standalonelösung haben willst, die Zeit ist gut angelegt. Vielleicht habe ich irgendwann Investox, MetaStock, esignal, visualchart oder wer weiss was??

Auch die Tools die gautama2 schon angesprochen hat, vom Broker oder im Internet werden immer besser, wer EoD beispielsweise "gemütlich" tradet, für den mag das auch vollkommen ausreichen, auch berücksichtigen.

Und in letzter Konsequenz ist nicht die Software für´s Trading verantwortlich sondern der Trader selbst.

Beste Grüße

Roti


p.s. möcht aber kein Oberlehrer hier sein, nur ein paar Gedanken dazu ;-)
 

@ jungster [#1]

never ending story, es gibt viele Lösungen im Softwarebereich, angefangen von Selberbasteln in Excel&Co bis hin zu Programmen wie TradeStation, MetaStock, usw. und Online-Lösungen wie esignal, tradesignal, cgq, strategyrunner, usw., wichtig ist ob Du selber programmieren kannst/willst und wie komfortabel das gesamte Paket (Software, Oberfläche, Funktionen sowie Service und Betreuung samt Kursdaten durch den Anbieter). Und zu guter letzt die Kosten von Software/Daten im Verhältnis zum deinem Tradingverhalten und -ergebnis setzen, gutes muss nicht immer teuer sein!

Da ich ein Nichtprogrammierer bin mag ich Software die dies vereinfacht bzw. eine große Community vorhanden ist, andere mögen aber genau das Gegenteil.

Beste Grüße

Roti
 

@ Richard Ebert [#31]

nur ein Gerücht was ich in einem anderen Forum von einem dortigen Mitglied aufgeschnappt habe, leider von einem Bekannten in der Schweiz der mit QuoteCenter arbeitet bisher nicht bestätigt.

Beste Grüße

Roti
 

@ AAA [#8]

soweit ich weiss gibt es einen Standalone Tarif von Quote Center, wie jedoch dann deine Börsensoftware an QuoteCenter angebunden wird weiss ich leider nicht?

Die Kurse müssten aber aus QuoteCenter exportierbar sein und können wohl dann von deiner Software eingelsen werden, beispielsweise im Investox-Forum sind auch ein paar mit QuoteCenter unterwegs.

Beste Grüße

Roti
 

@ goso [#25]

leider lässt sich MS Quote Center standalone (ja so einen Tarif gibt es) nicht komfortabel an TS5 oder Investox anschliessen (Stichwort Backfill - vgl. auch Investox-Forum zum Thema QuoteCenter), es wird angeblich bei MetaStock Quote Center an einer komfortableren Lösung gearbeitet, dann wär´s doch perfekt?!

Beste Grüße

Roti
 

@ goso [#20]

Da gibt es aber zwei paar Schuhe: Member Service auf der Website (Tool: TSx) wo die Datenqualität zurückgefahren wurde und TS5 wo Du die Teletrader-Daten abonnierst oder auch eigene importieren kannst, die Teletraderdaten stehen im vollem Umfang zur Verfügung, beispielweise GTIS-Forex, aber nur für TS5.

Die Website kann keine Tickdaten und so Dinge darstellen, TS5 schon. Bitte hier fair vergleichen, danke. Ist ähnlich wie bei visualchart, voller Fiúnktionsumfang in der großen Version.

MetaStock: MetaStock-Tools, mensch Du gräbst ja immer mehr aus - cool, jedoch ob diese Fix&Fertig-Systeme auch brauchbar sind möcht ich schon ein wenig anzweifeln.

Beste Grüße

Roti
 

@ goso [#18]

tja da ist was dran, hier beispielsweise unter http://www.tradernexus.com/advancedstop/advancedstop.html ein ADVANCED TRAILING STOP for MetaStock, da gibt es noch einige Beispiele.

Bleibe aber dabei ob die V10 in Sachen programmieren von Handelssystemen so flexibel sein wird wie z.B. AmiBroker Pro, Investox XL, etc. etc.; man wird sehen was kommt.

Offtopic:
Bezüglich Trading and Money Management Tool habe ich mal eine Supportanfrage an tradesignal gestellt, da Tradestation unterstützt wird sollte das Tool auch mit tradestation5 arbeiten können.

Beste Grüße

Roti
 

@ goso [#16]

danke, ist ja richtig gut da einige Arten von Positionsgröße/MoneyManagement enthalten sind. Mal sehen was V10 in diesen wichtigen Sachen zu bieten hat.

Beste Grüße

Roti
 

@ goso [#6]

zu Punkt 1:
1. Die problemlose Anbindung an Reuters Data Link, somit ist eines der Grundübel der dt. Backtestsoftware - nämlich die Datenversorgung - schon eliminiert.
ja da hast du Recht, dies sehe ich bei MetaStock in Verbindung mit Reutersdaten auch so, eine erstklassige Kursdatenversorgung, auch sollten Anbieter wie CSIdata und Pinnacle (EoD Datenanbieter) problemlos laufen.

zu Punkt2:
2. Es ist anscheinend nicht möglich Systeme mit unterschiedlichen MM Methoden zu testen, das müsste aber umgehbar sein indem man die einzelnen Trades in Excel exportiert und dort dann die verschiedenen MM Methoden simuliert.
sehe ich schon als großen Nachteil wenn ich RM/MM immer auslagern muss weil MS 10 dies nicht beherrscht, für den Preis darf man auch in Bezug auf so wichtige Dinge keinen Kompromiss dulden.

Mal sehen was V10 denn zu bieten hat, hoffe das es bei Renko-Chart besser wird ;-)

@he96

Hans, danke für die Info, ist ja direkt fair, die könnten aber Alternativ auch erst nach 30 Tagen meine Kreditkarte belasten ;-)

Beste Grüße

Roti
 

@ goso [#3]

hallo goso,

zur Zeit bin mit tradesignal5 und den damit verbundenen Teletraderkursdaten und der Möglichkeit externe Daten zu importieren, unterwegs. Reuters Quote Center ist schon Klasse, bloß wenn Du nicht mit MetaStock arbeiten willst wird es schwierig z.B. tradesignal5, Investox oder AmiBroker an Reuters Quote Center überhaupt anzudocken.

Dann kenne ich noch visualchart und e-signal und diverse Dinge den IB-Datenfeed zum backfill nutzen. Übrigens hat e-signal 8 einen guten Test bekommen, hier sehe ich sowieso in der Börsensoftwareindustie einen Kampf zwischen Online(Web)-Lösungen (tradesignal, esignal, cqg) und Standalone-Lösungen (MetaStock, Investox, Bull´s Eye Broker, etc. etc.) - mal sehen was draus wird?

Es stimmt schon, Daten+Software+(Programmier)Support ist wichtig, kostet oft Nerven und wertvolle Zeit, und immer ein "gefummel" mit z.B: Daten konvertieren ärgert auf Dauer auch stimmt.

Aber was kann den MetaStock besonders gut, ich wälze jetzt nicht die Equis-Seite durch, mir erschliesst sich im Moment nur das eben die Reuters-kursdaten erste Sahne sind und problemlos mit MetaStock arbeiten, aber sonst??

Beste Grüße

Roti


p.s. hab mal gehört das ein deutsches MetaStock-Handbuch gibt, aber wo?
 

@ metatrader [#1]

danke für die Info, bin kein Metastock-User, aber wie ist das jetzt wenn ich ein MetaStock erwerbe, die Lizenz ist nicht mehr weiterverkaufbar, da war doch was, oder?

Können z.B. Renko-Chart auch mit optionalen Gaps dargestellt werden, also die Bricks optional ausgeblendet die nür gefüllt werden, damit würde man sehen welche Renko-Bricks tatsächlich handelbar waren.

Eine deutsche Version ist wohl nicht geplant, gerade TMW wäre dafür prädestiniert, z.B. hat tradersecke die englischsprachige Version von Bull´s Eye Broker (soll sehr gute P&F Software sein) ins deutsche umgesetzt, der Hersteller in Australien hat dies sogar unterstützt.

Und zu guter letzt was wird die V10 denn im Bereich Handessysteme, Backtest, Orderrouting bieten können im Vergleich zu tradesignal5, Investox V4 oder AmiBroker Pro??

Fragen über Fragen?

Beste Grüße

Roti


p.s. aber was weiss ich als Nicht-MetaStock schon über MetaStock?
 

Hallo Hans,

Vor allem bleibt das Problem aller Moving-Average-systeme: in "choppy markets" gibt es Verluste; in der Werbung werden ja nicht ohne Grund nur die Trendphasen gezeigt. Aber dort kommt man mit einem einfachen Chart.-Programm genau so weit! In diesem Zusammmenhang habe ich übrigens gute Erfahrungen gemacht mit Linearer Regression, das funktioniert fast genau sio gut

ich glaub da kann ich selber auch ein single-, double- oder triple- GD-System (crossover) nehmen und bin gneauso gut wie das Neuronale-Netz, dazu spare ich die Anschaffung von VP?!

Beste Grüße

Roti
 

Hallo Prowler [#3],

reverse adjustierten Endloskontrakt

kurze Frage zu reverse, welche Adjustagemethode ist das genau, kenne Forward, backward, nearest und continous sowie perpetual contract.

Kann bei Tickdaten, also Intraday die gleiche Methode wie bei EoD verwendet werden oder worauf ist bei Intraday-Adjustage zu achten ?

Beste Grüße

Roti
 

Hallo Hr. Ebert,

bin kein AKTIVER Investox-Nutzer mehr, habe keine Lizenz seit 2004 - war mehr ein Beobachter was sich da unter Umständen entwickeln würde sollte Investox mit Reuters kooperieren? Mir reicht Tradesignal und AmiBroker vollkommen. Somit muss ich mich nicht der Herkulesaufgabe stellen, hunderten von Investox-Nutzern Reuters "schmackhaft" zu machen. Bringen Sie mal hundert Leute unter einen Hut *grins*

Denke es gibt nur ein kleinere Anzahl von Investox-Nutzern gegenüber Tradestation/MetaStock/AmiBroker und somit würde es wohl schwer werden Equis zu überzeugen?!

MS Quote Center ist top, nur die COM-Schnittstelle ist so wie es TimeTrade beschrieben hat, da wird ausser MetaStock kein anderes Programm drankommen dürfen, und genau das wäre aber was ich wollte ;-)

Ihr chartheft, kann das jetzt schon Endloskontrakte (z.B. FDax, FGBL), dann könntte ich ja da Kunde werden und diese Daten in meiner Drittsoftware nutzen?

Beste Grüße

Roti
 

Hallo metatrader, hallo TimeTrade,

danke für eure Antworten, jetzt wird mir die Sache schon klarer, ob soviel Druck bei Reuters bzw. Equis aufgebaut werden kann wage sogar ich zu bezweifeln, für eine handvoll deutscher User mit Drittsoftware wohl kaum !

Besten Dank.

Roti
 

Hallo eisen,

als Nichtkunde kann ich nur raten an den Support eine mail zu schreiben, es sollte der Rollover so wie von dir beschrieben stattfinden oder kann das evtl. in QuoteCenter irgendwo eingestellt werden?

Beste Grüße

Roti
 

Hallo metatrader,

was mich noch in diesem Zusammenhang interessieren würde ist ob es möglich wäre entweder über Excel eine 'Art COM-Schnittstelle' zu programmieren oder gibt es ähnlich Q-Collector bei esignal ein Tool das von MS QuoteCenter die Daten automatisch runterlädt und für Drittsoftware verfügbar macht (tradesignal, Investox, AmiBroker, etc.).

Klar ist das dies EoD wohl realtiv einfach sein wird, Realtime-Daten wohl relativ schwierig werden diese in Drittsoftware mit entsprechender Tickrate reinzubekommen, oder?

Beste Grüße

Roti
 

@ Tinkywinky [#6]

hat das "System hat seine Zeit" was mit den 'Strukturbrüchen' oder mit dem Ausnutzen von Ineffizienz am Markt zu tun? Oder ist das Ihrer Meinung nach Wahrscheinlichkeitenhandel der mal mit einem Handelsystem X und ein andermal mit einem Handelssystem Y funktioniert/nicht funktioniert?

Viele Grüße

Roti
 

Hallo,

lässt sich über´s TMW-Forum nicht´s machen? Zumindest für 'Sternträger' sollte es doch möglich sein unabhängig von der MetaStock-Software das QuoteCenter zu testen (gegen Berechnung); weiss Hr. Ebert hier evtl. Rat?

Beste Grüße

Roti
 

Hallo roadwarrior,

wer kann sich Bloomberg leisten? Das kostet doch für mich als Privattrader doch 2000$ im Monat, oder irre ich mich da? Sicher, es wäre schon was feines.

Grüße

Roti
 

Hallo,

Investox ist sicher nicht schlecht, doch ich denke dass eine TradeStation 8 das Maß der Dinge ist, weil man hier wie auch bei esignal alles aus einer Hand hat; Feed, Software, HS, Routing, Deep Intraday Historie, etc.). Das ist gerade für schnelles Trading sehr hilfreich.

Aus Deutschland ist mir nur CWChart mit dem axina Datenstrom bekannt der so eine Kette bilden kann. Aber CWChart ist wiederum nicht so vielseitig was die Programmierung betrifft, da ist Investox weit umfangreicher.

Grüße

Roti
 

Hallo Grupi,

ich kenne Hypertrader.it nicht und ich kann leider nichts dazu sagen was den Download betrifft. Mich würde interessieren was das Besondere an diesem Anbieter ist? Was haben die denn was MLDownloader nicht hat? MLDownloader macht ja auch nur den kostenlosen Download der EoD Daten vom Yahoo Server und dürfte billiger sein als Hypertrader.it, oder übersehe ich da was?

Vielen Dank.

Roti
 

Hallo metatrader,

das stimmt vollkommen:

"Der Simulator sollte also nicht nur alle relevanten Kennzahlen (Drawdown, Winner/Loser, Average Win,....) liefern, sondern zudem alle nur erdenklichen MM oder Risk Strategien unter frei parametriesierbaren Rahmenbedingungen durchtesten können"

Das heißt aber auch wenn man mit MetaStock Handelssysteme erstellen will das man ein Tool wie TradeSim oder Rina Systems benötigt wenn das Ergebnis in Punkto MM und Risk-Management für das Portfolio was aussagen soll.

Es gibt vielleicht nicht den 'großen' Kundenbedarf, aber es wird immer eine, wenn auch kleine, Nachfrage von Spezialisten da sein.

Ich hoffe das beispielweise bei Investox in Version 4 genau bei diesem Punkt sich was tut, mich würde aber interessieren ob der Referenzanbieter TradeStation 8 (reine Online-Profi-Lösung) hier schon einen Schritt weiter ist, weisst Du da was?

Bei WealthLab braucht man doch noch ein paar Verbesserungspunkte für Version 4, mal sehen was die aus der MonteCarlo Simulation noch machen?

Viele Grüße

Roti
 

Hallo CME Trader,

ja WealthLab ist nicht schlecht, aber ich würde mir so wie auch in Investox wünschen das die Renko-Chart in der jeweiligen Formelsprache bzw. WealthScript zur Verfügung stehen, soll heissen ich kann die Renko-Reversal und spezielle Eigenheiten in meine Handelslogik einbinden da ich in der Programmierung darauf zugreifen könnte, denke das trifft aber auch auf alle reinen Preischarts zu (P&F, Renko, Kagi und TLB)?!

TradeStation hat ausser P&F Chart keine dieser Chartarten, daß ist bei dem Preis und Anspruch nicht toll, aber lassen wir das. Die Version 5 ist doch nicht mehr aktuell, nur ausserhalb USA wird Sie noch vertrieben.

Grüße

Roti
 

Hallo CME-Trader,

die Explorations kann ich nicht sagen, habe mal die Beta aufgespielt und weiss nicht ob das in der Endversion auch solange dauert. Da ich aber Bull´s Eye nur EoD nutze und das ganze wiederrum nur für eine handvoll Werte kann ich damit leben.

Warum ist MetaStock besser als TradeStation 5, habe zwar keine TradeStation 5 aber ich denke für Handelssystementwicklung und späteren Einsatz ist wohl TradeStation 5 einiges besser, oder was weiss ich da nciht?

Ich hatte mal vor langer Zeit MS 7.0 und war genau wegen dem Punkt Handelssysteme erstellen und testen gewechselt. Das Charting ist zwar wunderschön, aber ich will ja weiter gehen. Auch der Preis für Realtime-Version ist schon heftig, die ganzen Add-In mal ganz abgesehen?

robby_b (Beiträe weiter oben) hat Recht, TradeStation, AmiBroker, Wealth-Lab, Investox bieten da einfach mehr Möglichkeiten, klar Drag und Drop Bedienung, Chartlayout´s, etc. ist MS 9 sicher sehr gut und besser als TS2000i, aber mittlerweile gibt es ja Version 8 als reine Online-Lösung.

Eine Garantie für Gewinne ist aber keine Börsensoftware, sollte man immer bedenken - auch nicht die teuerste.

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Hallo ChartTec,

Stephen meinte das es 'early in 2004' kommen müsste, denke es wird Sommer werden bis wir updaten können. Hoffe nur das BEB V4 esignal Datenimport und Format unterstützt??


Viele Grüße an alle

Roti

 

Hallo ChartTec,

Du hast völlig Recht, denke man sollte sich gut überlegen ob man nicht P&F Software einsetzt die sich an die Vorgaben hält; ich spare jetzt das aufzählen, nachzulesen unter 'Sicher anlegen mit P&F von Dorsey', besser im Orginal Englisch.

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Hallo CME Trader,

vielen herzlichen Dank, daß hat mir geholfen. Der Experte ist zwar nett, aber stellt MS die P&F wirklich Lehrbuchmäßig dar ; vgl. Software Bull´s Eye Broker Professional.

Viele Grüße

Roti
 

Hallo robby_b,

ja hast in allen Punkten Recht, ich hatte mal MS 7.0 und wechselte aufgrund der 'Grenzen' zu anderer Software die im Bereich Handelssysteme einfach mehr Möglichkeiten boten.

Eine Garantie das man damit 100% Gewinne an der Börse einfährt hat man damit natürlich nicht. Auch der Aufwand bis man a) Programmieren kann (wovon ich noch weit entfernt bin) und was ein Hanndelssystem überhaupt ist bzw. was man damit machen kann oder auch nicht machen kann sind schon sehr komplexe Themen.

Auch das man mal eine DrawDown-Phase durchhhalten muss ist sicherlich nicht jedem Anfänger klar der sowas zum ersten mal einsetzt. Gerade wenn an in MetaStock aus dem Charting heraus tiefer einsteigen will gerät man schnell an Grenzen (wie weiter oben und in anderen Threads beschrieben!).

Mich interessiert nur ob MS 9 im Bereich Systemtester besser bzw. umfangreicher geworden ist und was die Neuerungen für P&F-Chart bringen (siehe mein Posting weiter oben). Auch ob man endlich Renko-Reversal in die Handelslogik als Bedingung einbauen kann und somit die Handelbarkeit eines Renko-Systems endlich testen und auch einsetzen kann, daß Renko fehlt aber auch Wealth-Lab 3, man kann in der Scriptsprache nicht zugreifen, Investox soll noch um Renko erweitert werden, leider dauert das bei der Konkurrenz auch seine Zeit.

MetaStock ist trotz des netten Artikels im letzten Traders´ für mich jedenfalls mehr ein Luxuschartprogramm als Handelssystemprogramm wenn ich das mal so sagen darf; auch die Differenz im Preis zwischen EoD und Realtime ist hoch, von den ganzen Zusatzpacks ganz zu schweigen, da kauft man bei der Konkurrenz doch für sein Geld besser ein weil vieles schon enthalten ist.

Natürlich der Charme ist für deutsche MetaStock-User dieses Forum, das zum Teil besser dank Herrn Ebert unterstützt wie Equis selbst, meine Meinung.

Viele Grüße

Roti
 

Hallo ChartTec,

danke für den Hinweiss aber 700 EUR ist doch ne´ Latte Holz, mal sehen was MS 9.0 für P&F bieten kann. Genau das ist der einzige Schwachpunkt von Bull´s Eye, der Backtest für P&F - das fehlt.

Stephen meinte auch das dies sehr sehr umfangreich zu programmieren wäre, das wird denke ich in Version 5 kommen. Weisst Du zufällig wann Version 4 ofiziel wird?

Zitat:

Thanks for your email.

Hopefully we will be able to provide an esignal link in the next version of the software. The software will definitely have price objectives, but point & figure system testing is a bit more involved.

Zitat Ende

Wenn ich mich recht erinnere kann Bull´s Eye auch das Volumen seitlich darstellen so wie P&F Chart V3 von TripleTop, Stephen hat mir glaube ich da mal was zugemailt?!

Grüße

Roti
 

Servus snowboarder,

ich wußte gar nicht das ich als Bayer mit dem Spitznamen Roti gebraten werde. ;-)

Gut, Volalität kann man über einige Wege definieren, wollte es aber andersrum 'aufziehen'.

Zu TS2000i habe ich folgendes zu historischer Volalität gefunden:

(You must name the user function MyVolatility or change the code to a
new name) }

inputs : Price(numericseries),Length(numericsimple);
vars : SumSqr(0),Counter(0),R(0),vari(0),yr_var(0),
N(1);

if Length <> 0 then begin
SumSqr = 0;
R = 0;
vari = 0;
yr_var = 0;
N = 1;

for counter = 1 to Length begin
R = (Price[counter] - Price[counter + 1]) / Price[counter + 1];
r = Log(1 + R);
SumSqr = SumSqr + (r - Log(1 + average(R,Length) ) ) * (r - Log(1 +
average(R,Length) ) );
end;

vari = SumSqr / (Length - 1);
if DataCompression = 2 then N = 252
else if DataCompression = 3 then N = 52
else if DataCompression = 4 then N = 12;
yr_var = vari * N;

HistoricalVolatility = SquareRoot(yr_var);
end
else
HistoricalVolatility = 0;


{===end of user function===code for indicator below===}

input:price(c),length(25),zone(.150);
plot1(HistoricalVolatility(PRICE,LENGTH),"hv");

Jetzt ist halt nur die Frage ob der VolaStop auch tatsächlich die historische Volalität wie oben dargestellt auch so misst, mehr bräuchte ich nicht! Bitte nicht die Werte beachten, nur die Art der Vola-Messung.

Ich weiss nicht ob das so 'gemessen' wird wie das Buch Traden wie ein Profi dies nur oberflächlich beschreibt; geholfen wäre mir aber schon wenn ich wüßte ob diese beiden Stop-Arten fest in der TS2000i drin sind, Herr Wagner arbeitet im Buch ja nur mit der 2000i, und ob ich den Code haben könnte.

Den ATR hat Welles Wilder jun. entwickelt, der ATR ist ja gelättet worden, daher auch der Name Average, wenn ich die Vola in die Vergangenheit messe müsste ich den VolaStop eben an diesen Vola-Index (nicht geglättet) anpassen, jetzt hoffe ich keinen Logikfehler gemacht zu haben?

Volalität ist die Differnez zwischen Hochkurs zu Tiefkurs einer bestimmten Periode, vielleicht muss ich ja eben nur die Volalität (Vola-Index) der letzten fünf Tage nehmen und wenn sich diese ändert, ändert sich damit auch der VolaStop im Abstand zum Kurs.

Nun, ich werde mal an den Verlag schreiben um von Herrn Wagner einen Hinweis zu bekommen und das Ergebniss hier reinstellen.

Grüße

Roti
 

Hallo metatrader,

kleiner Scherz, oder? Natürlich kann ich mit HHV od. LLV in einer bestimmten Zeitspanne einen Stop programmieren der das High oder Low von X-Tagen, Stunden, etc. berücksichtigt. Aber es fehlt, und das scheinst Du zu übersehen, die Volalität´s-Komponente. So interpretiere ich Herrn Wagner, ATR scheint hier auch nicht ganz das richtige zu sein, man muss doch die Volalität in bestimmten Abständen messen und dadurch wird der Stop angepasst?

ATR-Stop habe ich schon fest in Investox drin, ich hätte z.B. am TradeStation-Code eben gerne die Volalitätskomponente dieses Stop´s studieren wollen für die eigene Umsetzung. Werde wohl Herrn Wagner selber fragen müssen, ich hatte gehofft das ein MetaStock-Code vorliegt?

Viele Grüße

Roti
 

Hallo ChartTec,

ich setzte auch Bull´s Eye ein, bin hier auf die neue Version 4 gespannt. Stephen hat ja schon den Betatest freigegeben, was allerdings zu TripleTop fehlt ist eine Art P&F Strategie Tester der ähnlich einem Systemtester ein Backtesten der jeweiligen Strategie zulässt, zumindest im 'Groben'. Das ist der einzige Vorsprung, oder gibt es noch was was ich nicht weiss?

Willst Du wirklich das Ding von TripleTop kaufen, ganz schön teuer, oder? Kannst das ja auf deine Firma schreiben lassen, dann kann man das beim Finanzamt ja vortragen. ;-)

Mal im Ernst, Bull´s Eye Version 4 bietet doch eigenlich alles was man zu P&F braucht, gut das Programm ist komplett in Englisch, aber stört das?

Bin auch mal gespannt was MS 9 im Bereich P&F Neues zu bieten hat?

Ansonsten weiss ich nur das es aus Deutschland zu P&F TrendsAction und Finx gibt sowie TSB bzw. TSe von tradesignal hat ja auch P&F drin.

Grüße

Roti
 

Hallo,

ich würde gerne mit meiner Software den Volatility Stop und Volatility Trailing Stop programmieren. Leider finde ich diesen nicht, wer kann mir mit einem Code bsp. TradeStation2000i od. WL 3 aushelfen, ich müsste das ganze dann nach Investox programmieren?

Die Stop´s sind aus dem Buch 'Traden wie ein Profi bekannt':

(C) 2004 Uwe Wagner, Traden wie ein Profi

Seite 215:

Volatility Stop

Ein "Volatility Stop" ist eine Abwandlung eines klassischen Preis-Stopps. Hierbei soll der jeweiligen Marktvolatilität Rechnung getragen werden. Die Grundüberlegung ist hierbei, einen Stop-Kurs so zu platzieren, dass er nicht 'zufällig' ausgestoppt wird, sondern nur dann, wenn sich die Marktrichtung ändert bzw. die Schwankung und damit Instabilität des Marktes zunimmt - was zu einer Überprüfung der Positionierung führen sollte.

Eine praktische Verwendung eines Volatility-Stop wäre bspw., eine Exit-Order knapp unter das tiefste (höchste) Niveau der letzten fünf Handelstage zu legen. In diesem Fall wäre der durchschnittlichen Vola der letzten Handelswoche Rechnung getragen, und die Wahrscheinlichkeit, zufällig ausgestoppt zu werden, wäre gesunken. War die Schwankungsbreite in den letzten Tagen entsprechend groß, schiebt sich damit der Stopkurs auch entsprechend vom Einstandniveau weg. Bei einer geringen Schwankunsbreite bleibt der Stop-Kurs damit in unmittelbarer Nähe des Einstandes.

Seite 216:

Volatility Trailing Stop

Ein "Volatility Trailing Stop" ist eine Abwandlung des klassischen Trailing Stop. Hier wird jetzt die Vola der vorangegangen Handelstage berücksichtigt. Man kann zum Beispiel jeweils das tiefste Tief der letzten fünf Tage innerhalb eines Trends als VolaTrailingStop definieren. Entwickelt sich der Trend mit hoher Vola, was mitunter zu großen, weitläufigen Tagesschwankungen führt, wird der VTS in gebührenden Abstand, aber in Abhängigkeit von der Vola nachgezogen. Sinkt die Schwankungsbreite, schnellt der VTS an die laufende Position heran, da die Tagesbars kürzer werden.

Ich bräuchte nur den Code zum Übersetzten, wo finde ich einen. Ohne Code könnte es leicht passieren das ich einen Logikfehler in der Programmierung mache, daß will ich vermeiden!

Viele Grüße & Dankeschön.

Roti
 

Hallo GS1150,

wir müssen aufpassen, einen Anbieter als Abzocker zu bezeichnen, das kann hier auf TerminmarktWelt durchaus Konsequenzen haben - diesbezüglich mail an mich, danke!

Ich bin in einer Phase so wie Du im Sommer/Herbst 2003 warst, da ich auch nicht der Profiprogrammierer bin überlege ich mir hier auch Rat zu holen (siehe weiter oben mein Posting).

Mit KISS meine ich Systeme od. Regeln die ganz einfach und banal sind z.B. wenn GD1 den GD 2 oder Schlusskurs kreuzt dann long analog short und Kurstrailing-Stop, fertig; oder Ausbruch aus dem letzten 10 Tage Hoch und Stop letztes drei Tage Tief, etc.. Also ganz ganz einfache Ideen, das kann doch nicht der verkehrte Weg sein?

Ich halte wenig von Neuralen Netzen, heurestrischen Suchverfahren und Überoptimierung, daß bringt m.M. nach nicht viel.

Grüße

Roti