The
Trend is your friend?
Einer der bekanntesten Tradersprüche, der aber in der Praxis die größten
Probleme bereitet. Frei nach der Devise: Langfristig ist alles bullish,
mittelfristig sieht der Markt schwach aus aber kurzfristig könnte sich eine
Gelegenheit ergeben wurde von MarketAngel ein Trend Direction Indikator
entwickelt, der Aussagen dieser Form zulässt.
Teil
2: Indikatoren/Templates
Die folgenden Indikatoren und Templates sind im Lieferumfang von PP+ enthalten
Fibonacci Ladder (Übersetzung: Leiter)
Oft ist es sehr schwierig die Zonen zu ermitteln, in denen potentielle
Käufer in den Markt ein- bzw. aussteigen wollen. Die Fibonacci Ladder
ist ein Indikator, die dem Trader helfen sollen, diese Zonen zu
visualisieren. In der Mitte der Leiter herrscht ein Gleichgewicht,
wo ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern
vorliegt. Wenn Preise steigen /fallen und die Sprossen der Leiter
durchbrochen werden (Unterstützungen/Widerstände werden verletzt),
ist mit einem zunehmenden Kauf- bzw. Verkaufsdruck zu rechnen. Der
stärste Support/die stärkste Unterstützung liegt an den äußeren
Sprossen, mögliche Trend Reversals sind in diesen Bereichen am wahrscheinlichsten
bzw. der Neuaufbau neuer Positionen am sichersten.
Nth Pivot Price
Dieser Indikator zeichnet die n-ten Instanzen eines benutzerdefinierten
Pivot Types.
Retracements
Jede Kursbewegung wird bis zu einem gewissen Prozentsatz korrigiert, als
Mass für diese Korrekturbewegung werden in sehr häufig die Fibonacci -
Retracements benutzt, um eine Einschätzung zu erhalten. In der Regel benötigt
man für die Konstruktion ein Swing Hoch und ein Swing High. Wenn man einen
Chart vor sich sieht, sind ein Swing High oder ein Swing Low sehr einfach
zu bestimmen, programmtechnisch war dies bislang sehr schwierig. Mit Hilfe
des PP+ gehört dieses Problem der Vergangenheit an.
T-Average
Dieser Indikator zeichnet eine Moving Average aus einer höheren Zeitebene,
hierdurch kann man nun relativ einfach einen Chart in unterschedlichen
Zeitperioden untersuchen. Obwohl dieser Indikator auch alleine extrem
sinnvoll ist, soll er als ein Beispiel dienen, wie man mit Hilfe von PP+
Multi Time Frame Analyse betreiben kann.
Time Capsules
Time Capsules zeichnet zwei Linien oberhalb und unterhalb des Chart, wodurch
die Highs und Lows einer höheren Zeit Ebene. Hierdurch kann der Anwender
die Kursbewegungen in zwei verschiedenen Zeitebenen im gleichen Chart
sehen.
Teil 2: Experten und Handelssysteme
Die nachfolgenden Tradingsysteme werden als Expert (mit Kommentaren) als
auch als Handelssystem mit PP+ ausgeliefert.
pp+ :: Binary Pivots
pp+ :: CCI Retracement Crossover
pp+ :: Contrarian
pp+ :: Cycle Rotation
pp+ :: Cycle Rotation Retracement
pp+ :: Fibonacci Retracements
pp+ :: Five Bar Swing Retracement
pp+ :: Five Bar Swing
pp+ :: Pivot Clusters
pp+ :: Pivot Takeout
pp+ :: Pivot Validation
pp+ :: Retracement Breakout
pp+ :: Stochastic Oscillator (Enhanced)
pp+ :: Stochastic Retracement
pp+ :: Stochastic Trend
pp+ :: StochRSI (Enhanced)
pp+ :: StochRSI Retracement
pp+ :: T-Fade
pp+ :: Trend Retracement
pp+ :: Volatility Pullback
Beispiele:
1. Handelssignale
Handelssignale werden durch Symbole im Chart dargestellt, mögliche Handelssignale
sind: Long Entry, Long Exit, Subsequent Buy, Short Entry , Short Exit,
Subsequent Sell
2. Market Position
Im Ribbon am unteren Ende des Charts gibt an, wie das Handelssystem zu
den verschiedenen Zeiten positioniert ist. Ein blauer Ribbon erscheint,
falls das System eine Long Position präferieren würde, ein roter Ribbon
bei short Positionen, falls das System weder long noch short ist, wird
der Ribbon farblos mit dem Schriftzug OUT OF MARKET dargestellt.
3. Pivots
Die Pivot Punkte werden in dem Chart wie folgt gelabelt bzw. klassifiziert:
Minor (R), Intermediate (I), Major (M), oder Primary (P).
4. Trend Direction
Dient zur Visualisierung des Trends, Blau ist bullish und rot ist bearish,
es kann zwischen Minor, intermediate oder mayor Trend gewählt werden.
1. Expert Information
Name des Experten und das Tickersymbol, der Time Frame und der Zeitpunkt
der Analyse
2. Trade Signal
Gibt an, ob das Trading System aktuell ein Handelssignal generiert hat.
Mögliche Signale sind: Long Entry, Long Exit, Buy Signal, Short Entry,
Short Exit, Sell Signal, und Out of Market.
3. Trade Information
Informationen über die aktuelle Position: Einstiegs Zeitpunkt, Kaufreis,
Gewinn/Verlust und ein technischer Stop.
4. Kurzer Überblick über die aktuelle Lage
5. Symbol Legende
Eine kleine Legende, in der alle möglichen Symbole des aktuellen System
kurz beschrieben werden.
6. Zusätzliche Informationen
Teil 3: Nutzen und Anwendungen
Soweit zu den Informationen, die man bei Equis oder MarketAngel auf den
Webseiten findet, müsste ich an dieser Stelle eine Bewertung über die
Handelssysteme oder Indikatoren schreiben, wäre ich wahrscheinlich sehr
zurückhaltend gewesen.
Aber an diesem Punkt fängt es erst richtig an, die Möglichkeiten die in
PP+ stecken sind einfach gigantisch und eröffnen völlig neue Dimensionen
beim Entwurf von Handelssystemen und der Umsetzung von neuen Ideen, da
dem Anwender eine sehr große Anzahl von externen Funktionen zur Verfügung
gestellt werden.
Anwendungs Beispiele für Benutzer:
Pivot Breakout
ExtFml("PowerPivots.PivotBreakout", 1,1)
Pivot Trigger
ExtFml("PowerPivots.PivotTrigger")
Pivot Retracement Indikator
ExtFml("PowerPivots.RetInd",1,C,C,1,0.382)
BarsSinceNthPivot
ExtFml("PowerPivots.BarsSinceNthPivot",-1,0)
PowerPivots.TrendDirection
ExtFml("PowerPivots.TrendDirection",1,1);
Retracements:
ExtFml("PowerPivots.Retracement",1,0.382,0);
ExtFml("PowerPivots.Retracement",1,0.5,0);
ExtFml("PowerPivots.Retracement",1,0.618,0);
Pivot Range
Mov(Abs(ExtFml( "PowerPivots.NthPivotPrice",1 ,0 ,1 )- ExtFml
( "PowerPivots.NthPivotPrice",-1 ,0 ,1 )),100,S)
Pivot Date
Mov(Abs(ExtFml( "PowerPivots.BarsSinceNthPivot", 1,0 )- ExtFml
( "PowerPivots.BarsSinceNthPivot", -1,0 )),200,S)
Pivot Plot
i1:=Input("Pivot (1=Minor 2=Interm 3=Major 4=Primary)", 1, 4,
2);
i2:=Input("Trend Direction",1,4,1);
fib1:=Input("Retrace % 1", -300, 300, .25);
fib2:=Input("Retrace % 2", -300, 300, .382);
fib3:=Input("Retrace % 3", -300, 300, .5);
fib4:=Input("Retrace % 4", -300, 300, .618);
aPivots:= ExtFml("PowerPivots.Pivots");
aTrend:= ExtFml("PowerPivots.TrendDirection",i1,i2);
ExtFml("PowerPivots.RetInd",0,aPivots,aTrend,i1,fib1);
ExtFml("PowerPivots.RetInd",0,aPivots,aTrend,i1,fib2);
ExtFml("PowerPivots.RetInd",0,aPivots,aTrend,i1,fib3);
ExtFml("PowerPivots.RetInd",0,aPivots,aTrend,i1,fib4);
ExtFml("PowerPivots.RetInd",1,aPivots,aTrend,i1,fib4);
ExtFml("PowerPivots.RetInd",2,aPivots,aTrend,i1,fib4);
Evaluierung von Handelssystemen
NPP:=ExtFml( "PowerPivots.NthPivotPrice",1,0,1);
RET1:=ExtFml("PowerPivots.Retracement",1,0.382,0);
SIGNAL:=ValueWhen(2,NPP,RET1);
TD:=ExtFml("PowerPivots.TrendDirection",1,1);
LE:=Cross(C,SIGNAL);
SE:=Cross(SIGNAL,C);
LX:=TD=-1 AND Ref(TD,-1) =1;
SX:=TD=1 AND Ref(TD,-1) =-1;
z:=ExtFml("PowerPivots.SysEval",LE,LX,SE,SX,"!@#$#@!");
If(z=100100,2, {then LE}
If(z=100300,-1, {then LX}
If(z=-100100,-2,{then SE}
If(z=-100300,1, 0)))){then SX}
Kurze Schlussbemerkung
Ich bin von dem neuen Plugin völlig begeistert, es erweitert die Möglichkeiten
von Metastock 8.0 immens, es erlaubt zum ersten Mal eine Multi Time Frame
Analyse und das explizite ansprechen von Swing Highs und Swing Lows, die
externen Formeln können hervorragend in bestehende Systeme integriert
werden.
Ich möchte den Beitrag jetzt nicht durch noch mehr Graphiken sinnlos aufblähen
oder durch Schwämereien langweilen. Sollten weitere Fragen zu den Anwendungsmöglichkeiten
des Plugins oder dem Gebrauch der externen Funktionen auftreten, können
diese natürlich gerne in diesen Beitrag gestellt werden.
Note: 1+
|
