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| Als Grundlage für einen umfangreichen Portfolio Test wollen wir ein System nehmen, das vor einigen Tagen auf dem TerminmarktWelt MetaStcok Forum beschrieben wurden, das Alligator System: |
Das System wird an dieser Stelle
beschrieben:  |
| Vergleichen wollen wir dieses System mit einem Performance System von MetaStock, das in beiden Versionen (kostenlos) mitgeliefert wird, dem PS Adaptive Moving Average System. |
| Der Test soll nicht dazu dienen, den Holy Grail zu finden, sondern es dient lediglich zu Demonstrationszwecken. Da das Alligator System eher für Long Positionen ausgerichtet ist, werden wir daher nur long investieren. |
| Das Anlegen einer Simulation erfolgt mit einem aus der Windows bekannten Wizzard (bzw. Assistenten) |
| Schritt 1: Auswählen der Systeme, die miteinander verglichen werden können |
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| Schritt 2: Auswählen der Aktien (in diesem Beispiel wurden die 500 Aktien des amerikanischen S&P 500 ausgewählt |
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| Beim Backtest können nun gezielt Perioden ausgewählt werden, ich habe einfach die letzten 1000 Perioden genommen. |
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| Schritt 3: Verschiedene Systemeinstellungen: Größe des Trades, Portfolio Ausrichtung |
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| Unter den erweiterten Optionen weitere Einstellmöglichkeiten |
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| Schritt 4: Wir vergeben einen aussagekräftigen Namen und starten die Simulation |
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| Und während die Simulation läuft, können wir einen Kaffee trinken, wenn man aber bedenkt, das wir 500 Aktien mit zwei System über mehr als vier Jahre testen, ein durchaus vertretbarer Zeitraum. |
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| Der Test ist abgeschlossen und wir können uns das Ergebnis ansehen, und interessanterweise (oder war es kein Zufall) liefern beide Systeme in etwa das gleiche Ergebnis, einen durchschnittlichen Gewinn von knapp 12%. |
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| Auf der folgenden Seiten sehen wir uns nun die System Ergebnisse im Detail an und werden erfreut feststellen, das Equis uns sehr umfangreichen Auswertungen in MetaStock zur Verfügung stellt. |
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