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So
einfach kann man mit MetaStock ein neues Trading System entwickeln oder Schritt 1 Ein Handels System besteht aus vier Trading Regeln, die festschreiben, wann eine Long/Short Position eröffnet und wann diese Long/Short Position wieder geschlossen wird. Ein System kann also die Stati long, short oder out (nicht im Trade) haben. Als konkretes Beispiel betrachten wir ein simples Moving Average Crossover System Enter long: cross(close,
mov(close,19,simple)) |
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Schritt 2 (Optional) Nachdem wir die Trading Regeln in Schritt 1 eingegeben haben, können wir Stops definieren, bei deren Erreichen unsere Position automatisch geschlossen wird. Durch betätigen der Optimize Schaltfläche öffnet sich ein Dialog, in dem Regeln für
eingegeben werden können. Eine genaue Beschreibung findet man in der vorzüglichen Online Hilfe. Im unserem einfachen Beispiel übergehen wir diesen Schritt. |
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| Schritt
3 Wir testen unser System. MetaStock generiert dann rückwirkend für die vorgegebene Strategie die Handelssignale für das getestete Wertpapier. |
| Schritt
4 Wir sehen uns die Ergebnisse (Schaltfläche Reports). Während der Testphase speichert MetaStock alle relevanten Transaktionen und generiert zusätzlich eine allgemeine Bewertung. Für den ersten Versuch eigentlich nicht schlecht, unser System hat einen Profit vom 2741 Punkten erzielt, während der DAX im Vergleichszeitraum 1137 Punkte verloren hat. Leider waren von den 145 Trades nur 57 erfolgreich, während wir 88 mal verloren haben. Das kann doch sicherlich noch verbessert werden. |
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| Schritt
5 In unserem ersten System haben wir die Zeiteinstellung der Moving Average recht willkürlich auf 19 eingestellt, doch wer sagt uns, das diese Zahl gut ist. Warum nicht 5 oder 17? MetaStock kann uns bei der Suche nach den optimalen Parametern unterstützen, indem wir so genannte Optimize Variablen einführen. Unser System verändert sich dann wie folgt:
Enter Long: Cross(CLOSE, Mov(CLOSE,opt1,SIMPLE)) |
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| Nun geben wir die möglichen Werte für die Parameter OPT1 bis OPT4 ein, sehr hilfreich ist, das uns MetaStock die Anzahl der Systemtests anzeigt. |
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| Die Systemtests sind extrem schnell, die 2401 Tests laufen nicht einmal 5 Minuten. |
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| Wenn die Tests abgeschlossen sind, können wir uns alle Systemtests in Ruhe anschauen |
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| Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse des besten Systems ansehen, so konnten wir durch diese einfache Optimierung unseren Profit bereits mehr als verdoppeln (Statt 2741 Punkten erzielten wir nun bereits einen Profit von 6335 Punkten) und das Verhältnis der Gewinn zu Verlust Trades hat sich deutlich verbessert. |
| Fazit Nie war es einfacher, profitable Handelssysteme zu schreiben, als mit dem System Tester von MetaStock. |
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